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Michael Halls-Moore (2013 년 5 월 9 일)

성공적인 백 테스팅에 대한 첫 번째 기사에서 우리는 백 테스트 성능에 영향을 미치는 통계 및 행동 편향에 대해 논의했습니다. Excel, MATLAB, Python, R 및 C ++ 등의 백 테스트를위한 소프트웨어 패키지에 대해서도 논의했습니다. 이 기사에서는 주문 유형 및 데이터 빈도와 같이 백 테스트 엔진을 작성할 때 필요한 특정 결정은 물론 트랜잭션 비용을 통합하는 방법을 고려합니다.

거래 비용.

거래 모델을 구현할 때 가장 널리 퍼진 초보자 실수 중 하나는 거래 비용이 전략에 미치는 영향을 무시 (또는 과소 평가)하는 것입니다. 거래 비용은 브로커 커미션만을 반영한다고 종종 생각되지만 실제로 거래 모델에서 비용이 발생할 수있는 다른 많은 방법이 있습니다. 고려해야하는 세 가지 주요 유형의 비용은 다음과 같습니다.

수수료 / 수수료.

알고리즘 거래 전략에 의해 발생하는 거래 비용의 가장 직접적인 형태는 커미션 및 수수료입니다. 모든 전략은 직접적으로 또는 중개 매개물 ( "중개인")을 통해 교환에 대한 어떤 형태의 접근을 필요로합니다. 이러한 서비스는 커미션이라고하는 각 거래마다 점진적인 비용이 발생합니다.

브로커는 일반적으로 많은 서비스를 제공하지만 정량적 알고리즘은 실제로 교환 인프라를 사용합니다. 따라서 브로커리지 수수료는 거래 기준으로 종종 작습니다. 브로커는 수수료를 부과합니다. 수수료는 거래를 해결하고 해결하는 데 드는 비용입니다. 여기에는 지역 정부 또는 국가 정부가 부과하는 세금이 더해집니다. 예를 들어, 영국에서는 주식 거래에 대한 도장 의무가 있습니다. 커미션, 수수료 및 세금은 일반적으로 고정되어 있기 때문에 백 테스트 엔진에 구현하는 것은 상대적으로 간단합니다 (아래 참조).

미끄러짐 / 대기 시간.

Slippage는 거래 시스템이 거래를 결정할 때와 거래가 실제로 거래 될 때 사이에 달성되는 가격 차이입니다. Slippage는 거래 비용의 상당 부분을 차지하며 매우 수익성 높은 전략과 제대로 수행되지 않는 전략의 차이를 만들 수 있습니다. 미끄러짐은 자산 변동성, 거래 시스템과 거래소 간의 대기 시간 및 수행되는 전략 유형의 함수입니다.

휘발성이 더 높은 계측기가 이동하기 쉽기 때문에 신호와 실행 간 가격이 크게 다를 수 있습니다. 대기 시간은 신호 생성과 실행 시점 간의 시간차로 정의됩니다. 높은 빈도 전략은 대기 시간 문제에 더 민감하며이 대기 시간에 밀리 초를 향상 시키면 수익성에 대한 모든 차이를 만들 수 있습니다. 전략의 유형 또한 중요합니다. 모멘텀 시스템은 이미 예측 방향으로 움직이는 도구를 구매하려고하기 때문에 평균적으로 미끄러짐으로 인한 고통이 더 커집니다. 이러한 전략이 무역에 반대하는 방향으로 움직이고있을 때 평균 반전 전략에 대해서는 그 반대가 사실입니다.

시장 충격 / 유동성.

시장 충격은 거래하려는 거래소 (및 자산)의 수요 / 공급 동력으로 인해 거래자에게 발생하는 비용입니다. 상대적으로 유동성이없는 자산에 대한 대규모 주문은 무역이 현재 공급의 큰 구성 요소에 접근해야하기 때문에 시장을 실질적으로 움직일 것으로 보인다. 이를 극복하기 위해 대규모 블록 거래는 새로운 유동성이 교환기에 도착할 때 주기적으로 거래되는 더 작은 "청크"로 분류됩니다. S & P500 E-Mini 지수 선물 계약과 같이 유동성이 높은 상품의 경우, 거래량이 적은 거래는 현재 가격을 큰 금액으로 조정할 가능성이 없습니다.

더 유동성이없는 자산은 현재의 입찰가와 제한 주문서의 가격을 가중시키는 차이가 큰 스프레드로 특징 지워집니다. 이 스프레드는 모든 거래와 관련된 추가 거래 비용입니다. 스프레드는 무거운 트레이드 된 상품에 대한 스프레드의 "단단함"을 표현하는 영국 스프레드 베팅 회사의 무수한 증거로 볼 수 있듯이 총 거래 비용의 매우 중요한 구성 요소입니다.

거래 원가 모델.

백 테스트 시스템에서 위의 비용을 성공적으로 모델링하기 위해 다양한 정도의 복잡한 트랜잭션 모델이 도입되었습니다. 단순한 평면 모델링부터 비선형 2 차 근사에 이르기까지 다양합니다. 여기에서는 각 모델의 장점과 단점을 설명합니다.

고정 / 고정 거래 비용 모델.

플랫 트랜잭션 비용은 트랜잭션 비용 모델링의 가장 간단한 형태입니다. 그들은 각 거래와 관련된 고정 비용을 가정합니다. 따라서 그들은 중개 수수료 및 수수료의 개념을 가장 잘 나타냅니다. 그들은 미끄러짐이나 시장 영향과 같은보다 복잡한 행동을 모델링하는데있어서 정확하지 않습니다. 실제로, 그들은 자산 변동성이나 유동성을 전혀 고려하지 않습니다. 그들의 주요 장점은 계산하기가 간단하다는 것입니다. 그러나 그들은 고용 전략에 따라 거래 비용을 상당히 과소 또는 과대 평가하게 될 것입니다. 따라서 그들은 실제로 거의 사용되지 않습니다.

Linear / Piecewise Linear / Quadratic 거래 비용 모델.

고급 트랜잭션 비용 모델은 선형 모델부터 시작하여 조각 별 선형 모델을 계속 진행하고 2 차 모델로 결론을 맺습니다. 가장 최소한의 구현 노력에도 불구하고 가장 정확하거나 최소한의 스펙트럼에 놓여 있습니다. 미끄러짐과 시장 영향은 본질적으로 비선형 현상이기 때문에 이러한 역학을 모델링 할 때 2 차 함수가 가장 정확합니다. 2 차 거래 비용 모델은 구현하기가 훨씬 어려우며 단순한 평면 또는 선형 모델보다 계산 시간이 오래 걸릴 수 있지만 실제로는 종종 사용됩니다.

또한 알고리즘 거래자는 현재의 거래 모델에 대한 입력으로 실제 전략 거래 비용을 사용하여보다 정확한 거래를 시도합니다. 이것은 까다로운 사업이며 종종 변동성, 미끄러짐 및 시장 영향의 모델링이라는 복잡한 영역을 겨냥합니다. 그러나 거래 전략이 단기간에 많은 양을 거래하는 경우 발생 된 거래 비용의 정확한 추정치가 전략의 최종 결과에 중요한 영향을 미칠 수 있으므로 이러한 모델을 연구하는 데 투자 할 가치가 있습니다.

전략 백 테스트 구현 문제.

트랜잭션 비용은 성공적인 백 테스팅 구현의 매우 중요한 측면이지만 전략 성능에 영향을 줄 수있는 다른 많은 문제가 있습니다.

무역 주문 유형.

알고리즘 거래자가해야하는 한 가지 선택은 언제 어떻게 다른 교환 주문을 사용할 수 있는가입니다. 이 선택은 일반적으로 실행 시스템의 영역에 속하지만 전략 백 테스트 성능에 크게 영향을 줄 수 있으므로 여기에서 고려할 것입니다. 수행 할 수있는 주문 유형은 시장 주문과 주문 주문 두 가지입니다.

시장 주문은 가용 한 가격에 상관없이 즉시 거래를 실행합니다. 따라서 시장 주문으로 실행되는 대규모 거래는 종종 반대편에있는 각각의 후속 주문이 채워지면서 가격의 혼합을 얻을 수 있습니다. 시장 주문은 잠재적으로 알려지지 않은 비용이긴하지만 거의 확실하게 채워질 것이므로 공격적인 주문으로 간주됩니다.

제한 주문은 거래가 실행될 최악의 가격을 결정하는 전략을 제공하며 거래가 부분적으로 또는 완전히 채워지지 않을 수 있음을주의해야합니다. 한계 주문은 종종 채워지지 않기 때문에 수동 주문으로 간주되지만 가격이 보장되는 경우에 한합니다. 개별 거래소의 한도 주문 모음은 본질적으로 특정 크기 및 가격으로 주문을 매도하는 제한 주문서라고합니다.

다시 테스트 할 때는 시장 사용이나 주문을 정확하게 제한하는 효과를 모델링하는 것이 중요합니다. 특히 고주파 전략의 경우 시장 영향 및 제한 주문서의 효과가 정확하게 모델링되지 않으면 백 테스팅은 실시간 거래보다 훨씬 능가 할 수 있습니다.

OHLC 데이터 Idiosyncrasies.

특히 주식에 대해 OHLC (Open-High-Low-Close) 수치의 형태로 일일 데이터를 사용할 때 백 테스트 전략과 관련된 특정 문제가 있습니다. 이것은 야후 파이낸싱 (Yahoo Finance)이 제공하는 데이터의 형식입니다. 이 알고리즘은 소매 알고리즘 트레이더를위한 매우 일반적인 데이터 소스입니다!

생존 편견 (Part I에서 이미 논의 했음)을 겪고있는 저가 또는 무료 데이터 세트는 종종 여러 교환기의 종합 가격 피드이기도합니다. 이는 데이터의 극단적 인 포인트 (즉, 개방, 폐쇄, 높고 낮음)가 지역 교류에서의 작은 주문으로 인해 "외부"값에 매우 취약하다는 것을 의미합니다. 또한 이러한 값은 데이터 집합에서 아직 제거되지 않은 틱 오류 일 때가 있습니다.

즉, 거래 전략이 OHLC 포인트를 광범위하게 사용하는 경우 브로커 및 유동성에 대한 액세스 가능성에 따라 주문이 다른 거래소로 전달 될 수 있으므로 백 테스팅 성과는 실제 실적과 다를 수 있습니다. 이러한 문제를 해결할 수있는 유일한 방법은 더 높은 주파수 데이터를 사용하거나보다 저렴한 합성 피드가 아닌 개별 교환기에서 직접 데이터를 얻는 것입니다.

다음 기사에서는 백 테스트의 성능 측정과 백 테스팅 알고리즘의 실제 예제를 포함하여 위의 효과가 많이 포함되어 있습니다.

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서적.

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내 유료화 된 부동산 관리 도서 목록은 다음과 같습니다.

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통계적 또는 시뮬레이션 결과에는 특정 제한이 있습니다. 실제 성과 기록과 달리, 시뮬레이션 된 결과는 실제 거래를 나타내지 않습니다. 또한 거래가 실행되지 않았기 때문에 결과가 유동성 부족과 같은 특정 시장 요인에 영향을 미쳤거나 또는 과대 보상 될 수 있습니다. 시뮬레이션 된 거래 프로그램은 일반적으로 통보의 이익을 고려하여 설계되었다는 사실을 인정합니다. 어떤 계정이든 이익이나 손실을 달성 할 가능성이 있다고 주장 할 수 없습니다.

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자유로운 무역 전략을 뒷받침하는 필수 가이드.

몇 년 동안, 나는 나의 거래 전략을 뒷받침하는 몇 가지 방법을 시도했다. 오직 하나의 백 테스팅 방법 만이 나를 위해 일을 끝내고 어떻게 작동하는지 보여주고 싶었습니다!

그러나 그것에 직면하자 : 누구도 재미있는 테스트를 거치지 않습니다. 어떤 거래자에게 거래 전략을 뒷받침 할 때 그들의 흥분 수준을 물어보십시오. 그리고 그들 중 대부분은 매우 낮은 수준의 회선을 따라 뭔가를 회신 할 것입니다.

그러나 자신을 항공기 사업의 소유자로 묘사하십시오. 시장에 새로운 비행기가 탄다는 것을 알지 못해도 그 비행기를 착수하지 않을 것입니다, 맞습니까?

귀하의 거래 사업에도 동일하게 적용됩니다. 트레이딩 비즈니스의 소유자로서의 역할 중 하나는 도구를 테스트하여 비즈니스 운영시 놀라지 않을 수 있도록하는 것입니다.

Backtesting에 대해 알아 보려면 어떻게해야합니까?

귀하의 백 테스팅을 진행하는 기본적인 두 가지 방법이 있습니다. 첫 번째 방법은 백 테스팅을 수행 할 스크립트를 작성하는 것입니다. 당신이 즐겁게 그리고 / 또는 코딩에 능숙하다면, 이것은 좋은 선택 일 것입니다. 다른 옵션은 수동 backtesting으로 구성되며, 이를 통해 차트를 직접보고 거래를 할 수 있습니다.

다른 옵션은 수동 backtesting으로 구성되며, 이를 통해 차트를 직접보고 거래를 할 수 있습니다.

다음은 수동 및 자동 백 테스트의 몇 가지 장점입니다. 하나의 장점은 다른 하나의 단점입니다.

자동화의 장점.

효과적입니다. 많은 계측기 / 시간대에서 쉽게 테스트 할 수 있습니다. 코딩에 능숙한 사람이라면 간단합니다.

매뉴얼 사용의 장점.

거래 설정에 대해 더 잘 이해하고 그 모양을 알 수 있습니다. 더 많은 연습을하게되며 이는 실제 거래를 할 때 유용합니다. 많은 준비가 필요하지 않습니다. 더 유연합니다.

이것을 바탕으로, 나는 더 많은 시간이 걸릴지라도 수동 백 테스팅으로가는 것이 좋습니다. 그 이유는 다양한 상황에서 거래 설정을 보는 경험을 쌓을 수 있기 때문입니다. 당신이 살 거래를 시작할 때를위한 운동의 종류.

이 기사의 나머지 부분에서는 코더가 아니며 수동 백 테스팅의 이점을 활용하고자한다고 가정합니다.

그럼 & # 8217;을 수동으로 사용하자!

어떤 소프트웨어 / 도구를 사용합니까?

백 테스트를 시작하는 가장 쉬운 방법은 백 테스팅 용으로 설계된 소프트웨어를 사용하는 것입니다. 바로 그 종류의 바로 가기 🙂

Forex Tester 3는 견고한 옵션입니다 (이 기사를 쓰는 시점에는 중국 새해 매매가 있습니다). 그리고 Trade Interceptor를 만나기도했습니다.

Forex Tester의 사본을 가지고 있지만 집에서 사용하지 않을 수 있습니다 (PC에서만 사용 가능). Mac으로 여행 할 때마다 나는 적응해야하며, 왜 내가 더 많은 대안을 제공하고 싶은지를 알아야합니다.

즉, 모든 거래 플랫폼 (MetaTrader, TradingView, NinjaTrader 등)을 사용하여 수동으로 백 테스트를 수행 할 수 있습니다. 당신이해야 할 유일한 일은 시간을 거슬러 뒤로 스크롤하고 미래의 가격 움직임을 감추는 것입니다.

그런 다음 한 번에 하나의 촛대 (시간주기)를 이동하여 거래 전략 하에서 거래 설정을 볼 수 있습니다. 언제든지 미래의 가격 변동은 숨겨져 있어야하므로 거래에 동의하지 않는 한 거래 결과를 볼 수 없습니다.

TradingView에 대한 몇 가지 중요한 팁은 다음과 같습니다.

어떻게 당신의 Backtesting 추적하려면?

이것은 내가 대부분의 거래자 들과는 아주 다른 것을하고 싶은 곳입니다. 이 기사의 시작 부분에있는 비디오를 통해 내가 백 테스팅을하면서 얻은 트레이드를 추적하는 방법을보실 것을 권장합니다.

여기에서는 주요 도구와 과정을 간략하게 설명합니다. & # 8230;

내가 사용하는 도구.

나는 Trello를 좋아합니다. 무료 웹 기반 도구 (모바일에서도 가능)는 앞에 여러 섹션이있는 게시판을 가지고있는 것과 같습니다.

나는 현재 Trello에있는 저널 일지를 가지고 있으며, 스프레드 시트보다 훨씬 직관적이라고 생각합니다.

아주 최근에, 나는 backtesting을 위해 같은 포맷을 사용하기 시작했다. 나는 다음 열을 가진 Trello 보드를 만듭니다.

다음과 같이 보입니다.

Winning Trades 및 Losing Trades의 경우 TradingView에서 가져온 캡처를 첨부합니다. & # 8217 그것입니다! 결국, 얼마나 많은 이기고지는 거래를 계산하는지 쉽게 알 수 있습니다.

예를 들어 2 : 1의 보상금을 목표로하고 30 개의 거래가 상실되고 30 개의 거래가 성공하면 (1X30) + (2X30) = 30R이 될 것입니다. 거래 당 1 %의 위험을 감수한다면, 30 %가 될 것입니다.

그러나이 경우에는 Not Taken 열이 특히 중요합니다. 그것들은 당신이 만났지만 어떤 이유에서 건 헤븐을 택한 무역 체제입니다. 나는 무역 거래를 첨부하고 이것이 유효한 거래라고 생각하지 않은 이유를 적는다.

귀하가 확인한 그러한 이유는 귀하가 생방송 거래를 할 때 매우 신중해야 할 필요가있는 것들입니다. 전략이 제대로 수행되지 않으면 다시 테스트하는 경우 거래하지 않았을 가능성이 큽니다. 한 페이지 트레이딩 플랜 (무료 템플릿)에서 특정 거래를하지 않은 이유를 적어 두는 것이 좋습니다.

무료 제공 :이 링크를 사용하면 Trello 골드 버전을 무료로 받으실 수 있습니다. & nbsp; & win-win 거래!

이 백 테스팅 방법에 대해 어떻게 생각하십니까? 현재 비슷한 것을하고 있습니까? 백 테스트에 대한 가장 큰 도전은 무엇입니까? 아래에 댓글을 달고 & # 8217; s 토론 해 보겠습니다.

저자.

에티엔 느 크레타.

제 이름은 Etienne Crete (캐나다 몬트리올 출신)입니다. 나는 스윙 상인이고 외환 거래자들이 열심히 일할 수있는 거래 방법을 개발하여 더 많은 자유와 함께 살 수있는 소득을 창출 할 수 있도록 도와줍니다. 나는 무역 세계의 가장 위대한 인물들을 인터뷰했으며, 당신이 그들의 충고를 이행하도록 돕는 것을 나의 임무로 생각한다!

5 개의 댓글.

미안하지만 기사에서 언급 한 동영상을 찾을 수 없습니다. 내가 틀렸어. & # 8230; ?

나의 나쁜 & 여전히 촬영해야합니다 🙁 그것은 하루가 끝날 때까지 끝나고 내일 업로드됩니다 🙂

Tawaraja, 당신은 백 테스트에 대해 절대적으로 알고 싶은 한 가지는 무엇입니까?

& nbsp; 아무도 재미있게 백 테스트를하는 것이 아닙니다. & # 8221; 나를 가장 흥분하게하는 거래의 일부는 새로운 아이디어를 생각하고 그 견고 함을 확인하기 위해 다시 테스트하는 것입니다. 사실 상인이 수익성이 있다고 생각하는 시스템을 따르는 경향이 더 높을 것이라고 생각합니다. 코드를 작성할 수 있고 등받이가 올바른 것으로 입증되면. 나는 코드를 쓰는 법을 알지 못했고, 좋아하지도 않았고 여전히 자신을 아마추어라고 생각했다. 그러나 20 년 동안의 주식 흐름이 당신에게 어떤 것을 보여주고 있다는 것을 알게되면 정말 좋은 느낌이 들게됩니다. & # 8211; 마이크가 본 네.

네, 마이클, 이 부분에 동의합니다. 귀하의 백 테스트 결과를 확인해 주셔서 감사합니다. 나는 과거에 몇 가지 코딩을 너무 좋아하고 유효성을보기 위해 실행했다.

그러나 차트를 수동으로 백 테스팅하는 경우에는 그다지 재미 있지 않습니다. 당신은 촛불로 차트 촛불을 통과합니다. 내가 말한 모든 사람은 처음에는 그것을 피하고 싶었습니다.

예외적 인 경우 큰 장점입니다. 계속 올려!

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나는 도움이 필요하다. & # 8230;

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고마워요, 요한!

Brilliant Podcast Boss. 매우 감동적이다.

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역 추적 무역 전략.

3 가지 생각 & Back toesting trading strategies book & rdquo;

그는 항상 잘 껍질을 벗기지는 못하지만 논스톱으로 벗겨냅니다.

나중에, 1995, 1998 및 2001 년에, 폭발 활동없이, 지진 떼는 분화구의 밑에 기록되었다.

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